Фото Петра Ковалева / ТАСС
Недостаток капитала в российских банках составляет 1,5 трлн рублей, подсчитали в Райффайзенбанке. Банки способны долго работать почти без капитала, но эти проблемы могут остро обнаружиться в моменты нестабильности — оттока клиентов, резкого ослабления рубля и санкций.
Суммарный недостаток капитала в российском банковском секторе составил 1,5 трлн рублей — именно столько дополнительных средств необходимо долить в капитал банков, если проанализировать резервирование проблемных кредитов в системе, говорится в обзоре Райффайзенбанка.
Согласно подсчетам аналитиков Райффайзенбанка, объем всех сомнительных, проблемных и безнадежных кредитов в банковской системе составляет 10,6 трлн рублей (резервы по этим кредитам — 54%). Доля непокрытых резервами кредитов банков — 4,8 трлн рублей, в то время как минимальный запас капитала всех банков составляет 3,4 трлн рублей. Таким образом, потребность банков в капитале составляет около 1,5 трлн рублей.
Недостаток капитала можно назвать «спящей» проблемой банковского сектора, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Мы видим, что на практике банки долгое время могут существовать вовсе без капитала, показывая что-то в отчетности («Югра», «ФК Открытие»), но ощутимой эта проблема становится в тот момент, когда начинаются серьезные оттоки средств клиентов и в банк входит ЦБ, обнаруживая, что активов уже и нет», — говорит Порывай. Аккумулироваться потребность в капитале может в том числе и во время нестабильности — санкции, ослабление рубля, волатильность на рынке, подчеркивает он.
Если предположить что залоги по проблемным кредитам все хорошие, что редко бывает у банков, то недостача в капитале составляет 0,7 трлн рублей, говорит Порывай, однако это оптимистичный подход.
В обзоре Райффайзенбанк анализировал корпоративные и розничные кредиты. Большая часть проблемных кредитов приходится на корпоративный сегмент, говорит Порывай. «Это те проблемы, которые тянутся чуть ли не с кризиса 2008, которые существенно добавил 2014 год», — поясняет он.
Тем временем банковский сектор генерирует прибыль — в феврале она составила 180 млрд рублей, в январе — 264 млрд рублей. «Большая часть этой прибыль — это результат изменения резервов. Лучше было бы, чтобы эта прибыль была невысокой, но направлялась на резервы», — заключил Порывай.
В сентябре 2018 года рейтинговое агенство Fitch оценивало объем проблем в банковском секторе в 2 трлн рублей — таков объем кредитов третьей категории качества, не покрытый резервами. Проблему усугубляет переход банков на МСФО 9 — стандарт международной финансовой отчетности, созданный для предотвращения кризисов, аналогичных кризису 2008 года, когда банки медлили с признанием токсичных активов. Переход на новый стандарт начался с 1 января 2018 года, и в среднем от перехода на МСФО 9 банки потеряли порядка 4% капитала, подсчитало агентство Fitch на основе данных отчетности за первый квартал 2018 года. По подсчетам Fitch, медианный показатель покрытия резервами кредитов третьей стадии (обесцененные кредиты) составляет 66%. У отдельных организаций этот показатель был ниже среднего — это «Альфа-Банк» (30%), ВТБ (45%), МКБ (46%).
